Сравнение FTC с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
FTC и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTC и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTC и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | -2.14% | 15.89% | 26.60% | 20.72% | -23.28% | 3.34% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
FTC
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 12.92%
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTC и QCLR
И FTC, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
FTC vs. QCLR — Ранг доходности на риск
FTC
QCLR
Сравнение FTC c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTC | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.95 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.14 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 4.57 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.95 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FTC и QCLR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и QCLR
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.22% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTC и QCLR
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -21.77% | -32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -10.22% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -8.10% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -6.32% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.56% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и QCLR
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 3.93% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 8.56% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 12.08% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 12.61% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 12.61% | +7.68% |