PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTC с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTC и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTC и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
-2.14%15.89%26.60%20.72%-23.28%3.34%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


FTC

1 день
1.47%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.84%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.92%

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий FTC и QCLR

И FTC, и QCLR имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

FTC vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTC
Ранг доходности на риск FTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 5959
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.95

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.14

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

4.57

+1.54

FTC vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTCQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между FTC и QCLR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и QCLR

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
0.22%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTC и QCLR

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


FTCQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-21.77%

-32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-10.22%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-8.10%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.32%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.56%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и QCLR

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTCQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

3.93%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

8.56%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

12.08%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

12.61%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

12.61%

+7.68%