Сравнение FTC с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
FTC и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTC и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTC и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | -2.14% | 15.89% | 26.60% | 20.72% | -23.28% | 24.43% | 33.35% | 28.07% | -6.03% | 25.32% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции FTC превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 12.92% против 10.24% соответственно.
FTC
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 12.92%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTC и FTCS
FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
FTC vs. FTCS — Ранг доходности на риск
FTC
FTCS
Сравнение FTC c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTC | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.34 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.59 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.49 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 1.87 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.34 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FTC и FTCS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и FTCS
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.22% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок FTC и FTCS
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -53.64% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.38% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -20.93% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -31.93% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -6.46% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -6.93% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.46% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и FTCS
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 3.18% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 7.05% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 13.55% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 13.14% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 15.54% | +4.75% |