PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTC с FPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

FTC и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTC и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTC и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		-3.55%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-2.88%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTC имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции FPX немного впереди с 12.79%.

FTC

1 день
3.50%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-4.00%
1 год
17.56%
3 года*
18.73%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.76%

FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с SCHGFTC с VOOFTC с VUG
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий FTC и FPX

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

FTC vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.47

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.04

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.99

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

10.16

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.47

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между FTC и FPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и FPX

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.22%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FTC и FPX

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, примерно равная максимальной просадке FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-56.29%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.19%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-43.14%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-43.14%

+8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-8.22%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-11.43%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.18%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и FPX

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) составляет 7.28%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что FTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

9.13%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

18.62%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

29.34%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

26.54%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

24.17%

-3.88%