PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FTC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTC returned 14.87%/yr vs 11.28%/yr for FDL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTC charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FTC и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FTC превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 14.87% против 11.28% соответственно.

FTC

1 день
0.03%
1 месяц
7.82%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.44%
1 год
29.50%
3 года*
25.83%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.87%

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.28%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FTC and FDL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.59

Over the past year, the correlation between FTC and FDL has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTC и FDL

Секторы
FTC
FDL

Технологии

31.3%
1.1%

Промышленность

29.7%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.8%

Здравоохранение

9.0%
16.8%

Финансовые услуги

6.7%
15.1%

Сырьевые материалы

3.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.6%

Коммунальные услуги

2.2%
6.5%

Недвижимость

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%
14.7%

Энергетика

0.9%
27.3%

Технологии

FTC
31.3%
FDL
1.1%

Промышленность

FTC
29.7%
FDL
3.8%

Потребительский циклический сектор

FTC
10.1%
FDL
3.8%

Здравоохранение

FTC
9.0%
FDL
16.8%

Финансовые услуги

FTC
6.7%
FDL
15.1%

Сырьевые материалы

FTC
3.3%
FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

FTC
2.5%
FDL
10.6%

Коммунальные услуги

FTC
2.2%
FDL
6.5%

Недвижимость

FTC
2.2%
FDL

-

Потребительский защитный сектор

FTC
2.0%
FDL
14.7%

Энергетика

FTC
0.9%
FDL
27.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FTC vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.27

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.49

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

5.99

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

14.59

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.27

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FTC и FDL

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-65.93%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-4.27%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-12.24%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-16.46%

-14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-41.40%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-9.66%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.75%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и FDL

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

2.95%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

7.85%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

11.30%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

14.31%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

17.11%

+3.33%

Сравнение комиссий FTC и FDL

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и FDL

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%

Часто задаваемые вопросы

FTC and FDL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTC has higher volatility (6.59%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, FTC dropped -54.05% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FTC leads with 14.87% vs 11.28% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTC has performed better with a 14.87% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FTC.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.18% for FTC.

FTC is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FTC tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор