PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTC с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FTC и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTC и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTC и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		-2.14%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FTC превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.92% против 11.48% соответственно.

FTC

1 день
1.47%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.84%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.92%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с SCHGFTC с VOOFTC с VUG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FTC и FDL

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FTC vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.43

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.00

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.77

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

7.07

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.43

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.97

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между FTC и FDL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и FDL

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.22%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FTC и FDL

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-65.93%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-11.58%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-16.46%

-14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-41.40%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-1.21%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-9.72%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.90%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и FDL

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

2.71%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

8.23%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

14.94%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

14.32%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

17.09%

+3.20%