PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTC с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Grizzle Growth ETF (DARP).

FTC и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTC и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTC и DARP

2026 (YTD)202520242023
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		-2.14%15.89%26.60%10.20%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

FTC

1 день
1.47%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.84%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.92%

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с SCHGFTC с VOOFTC с VUG
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий FTC и DARP

FTC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FTC vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.19

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.74

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.15

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

17.03

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.19

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.13

-0.65

Корреляция

Корреляция между FTC и DARP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и DARP

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DARP в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.22%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTC и DARP

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-30.27%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-15.92%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-8.02%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-4.84%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.88%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и DARP

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) составляет 7.28%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

9.11%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

19.29%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

29.51%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

26.41%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

26.41%

-6.12%