Сравнение FTBFX с VFSIX
FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and VFSIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while VFSIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FTBFX returned 2.43%/yr vs 2.60%/yr for VFSIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTBFX charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for VFSIX.
Доходность
Сравнение доходности FTBFX и VFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBFX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VFSIX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции FTBFX уступали акциям VFSIX по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.60% соответственно.
FTBFX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.43%
VFSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам FTBFX и VFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.57% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 0.73% | 6.89% | 5.12% | 5.88% | -5.72% | -0.59% | 5.28% | 5.88% | 1.00% | 2.15% |
Correlation
The correlation between FTBFX and VFSIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.80 |
The correlation between FTBFX and VFSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBFX vs. VFSIX — Ранг доходности на риск
FTBFX
VFSIX
Сравнение FTBFX c VFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBFX | VFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.72 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 10.65 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBFX и VFSIX
Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и VFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBFX | VFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -9.21% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -1.71% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.82% | -1.71% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -9.21% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -9.21% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.32% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.79% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.43% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBFX и VFSIX
Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBFX | VFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.77% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 1.69% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 2.32% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 2.99% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 2.49% | +2.24% |
Сравнение комиссий FTBFX и VFSIX
FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFSIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBFX и VFSIX
Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности VFSIX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 4.74% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
FTBFX and VFSIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBFX has higher volatility (1.43%) compared to VFSIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs VFSIX's -9.21%.
VFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBFX и VFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор