PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBFX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTBFX с VFIAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FTBFX is actively managed, while VFIAX is passively managed. Over the past 10 years, FTBFX returned 2.45%/yr vs 15.48%/yr for VFIAX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FTBFX charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции FTBFX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 2.45% против 15.48% соответственно.

FTBFX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.10%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.19%
3 года*
4.91%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.45%

VFIAX

1 день
0.51%
1 месяц
0.41%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.63%
1 год
25.78%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTBFX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.46%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		9.13%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between FTBFX and VFIAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г.

-0.10

The correlation between FTBFX and VFIAX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

FTBFX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTBFXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.98

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.69

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.75

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

12.49

-7.65

FTBFX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и VFIAX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTBFXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-55.20%

+36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-8.90%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-18.75%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-24.53%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-33.83%

+15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.29%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-9.39%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.96%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и VFIAX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTBFXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

4.42%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

9.69%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

12.37%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

16.97%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

18.09%

-13.36%

Сравнение комиссий FTBFX и VFIAX

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и VFIAX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VFIAX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.36%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.04%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FTBFX and VFIAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIAX has higher volatility (4.42%) compared to FTBFX (1.44%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTBFX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор