PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBFX с FCBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBFX с FCBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX).

FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и FCBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTBFX и FCBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		-0.92%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FCBFX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции FTBFX уступали акциям FCBFX по среднегодовой доходности: 2.60% против 2.87% соответственно.

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%

FCBFX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.32%
1 год
4.08%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Fidelity Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX
Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIXFCBFX с FZROX

Сравнение комиссий FTBFX и FCBFX

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCBFX в 0.44%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FTBFX vs. FCBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBFX c FCBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBFXFCBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.49

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

4.74

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBFX vs. FCBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCBFX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и FCBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBFXFCBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.70

+0.23

Корреляция

Корреляция между FTBFX и FCBFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и FCBFX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FCBFX в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		3.84%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и FCBFX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки FCBFX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FCBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTBFXFCBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-23.23%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.31%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-23.21%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-23.23%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.48%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.00%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.04%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и FCBFX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.48%, в то время как у Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTBFXFCBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.84%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.85%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.78%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

6.68%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

5.94%

-1.24%