PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBFX с FCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBFX с FCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCBFX (Fidelity Corporate Bond Fund) and FCOR (Fidelity Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Fidelity. Over the past 10 years, FCBFX returned 2.77%/yr vs 2.89%/yr for FCOR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCBFX charges 0.44%/yr vs 0.36%/yr for FCOR.

Доходность

Сравнение доходности FCBFX и FCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCBFX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у FCOR с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCBFX имеют среднегодовую доходность 2.77%, а акции FCOR немного впереди с 2.89%.

FCBFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.94%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.30%
3 года*
5.69%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.77%

FCOR

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.06%
3 года*
5.65%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBFX и FCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		0.65%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF		0.48%7.88%3.01%8.95%-15.88%-1.64%11.39%14.87%-3.04%6.13%

Correlation

The correlation between FCBFX and FCOR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.80

The correlation between FCBFX and FCOR shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Corporate Bond Fund

Fidelity Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIXFCBFX с FZROX
Часто сравнивают с FCOR:
FCOR с FBNDFCOR с VCITFCOR с FLDRFCOR с LQDFCOR с FBNDXFCOR с LQDS.LFCOR с AGG

Доходность на риск

FCBFX vs. FCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FCOR
Ранг доходности на риск FCOR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBFX c FCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBFXFCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.39

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.02

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.99

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

6.21

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBFX vs. FCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBFX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCOR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBFX и FCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBFXFCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.43

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FCBFX и FCOR

Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.23%, примерно равная максимальной просадке FCOR в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и FCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCBFXFCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-22.60%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.06%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-6.60%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-22.60%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-22.60%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.18%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.73%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.98%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBFX и FCOR

Текущая волатильность для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) составляет 1.46%, в то время как у Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что FCBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCBFXFCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.61%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

3.32%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

4.38%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

7.06%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

7.10%

-1.15%

Сравнение комиссий FCBFX и FCOR

FCBFX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FCOR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBFX и FCOR

Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности FCOR в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		4.23%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF		4.55%4.47%4.35%3.70%3.30%2.34%2.99%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%

Часто задаваемые вопросы

FCBFX and FCOR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCOR has higher volatility (1.61%) compared to FCBFX (1.46%). In terms of maximum drawdown, FCBFX dropped -23.23% vs FCOR's -22.60%.

FCBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCBFX и FCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор