PortfoliosLab logo
Сравнение FCBFX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCBFX и FZROX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности FCBFX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.00%
11.47%
FCBFX
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCBFX:

0.50

FZROX:

2.09

Коэф-т Сортино

FCBFX:

0.74

FZROX:

2.78

Коэф-т Омега

FCBFX:

1.09

FZROX:

1.39

Коэф-т Кальмара

FCBFX:

0.21

FZROX:

3.14

Коэф-т Мартина

FCBFX:

1.67

FZROX:

13.27

Индекс Язвы

FCBFX:

1.77%

FZROX:

2.03%

Дневная вол-ть

FCBFX:

5.89%

FZROX:

12.88%

Макс. просадка

FCBFX:

-23.12%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

FCBFX:

-8.92%

FZROX:

-1.38%

Доходность по периодам

С начала года, FCBFX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 27.16%.


FCBFX

С начала года

2.78%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

1.99%

1 год

2.20%

5 лет

0.06%

10 лет

2.35%

FZROX

С начала года

27.16%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

11.47%

1 год

26.63%

5 лет

14.47%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCBFX и FZROX

FCBFX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.


График комиссии FCBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCBFX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCBFX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.502.17
Коэффициент Сортино FCBFX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.742.89
Коэффициент Омега FCBFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.41
Коэффициент Кальмара FCBFX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.213.26
Коэффициент Мартина FCBFX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.6713.92
FCBFX
FZROX

Показатель коэффициента Шарпа FCBFX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBFX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.50
2.17
FCBFX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBFX и FZROX

Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FZROX в 1.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund
3.91%3.74%3.37%2.53%2.58%3.29%3.64%3.17%3.26%3.32%3.07%2.91%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.13%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCBFX и FZROX

Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.92%
-1.38%
FCBFX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности FCBFX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) составляет 1.59%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FCBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.59%
4.08%
FCBFX
FZROX