PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBFX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBFX с FAGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCBFX (Fidelity Corporate Bond Fund) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both mutual funds - FCBFX is a Corporate Bonds fund managed by Fidelity, while FAGIX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCBFX returned 2.77%/yr vs 8.10%/yr for FAGIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FCBFX charges 0.44%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности FCBFX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCBFX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции FCBFX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 8.10% соответственно.

FCBFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.94%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.30%
3 года*
5.69%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.77%

FAGIX

1 день
0.43%
1 месяц
2.37%
С начала года
8.43%
6 месяцев
9.49%
1 год
18.43%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBFX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		0.65%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.43%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between FCBFX and FAGIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.12

Over the past year, FCBFX and FAGIX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Corporate Bond Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FZROX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

FCBFX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBFX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBFXFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.16

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
4.61

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.63

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

5.51

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

23.25

-16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBFX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBFX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBFX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBFXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.16

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.09

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.88

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FCBFX и FAGIX

Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCBFXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-37.97%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.49%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-7.26%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-15.42%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-28.45%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-6.98%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.82%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBFX и FAGIX

Текущая волатильность для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) составляет 1.46%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что FCBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCBFXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.89%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

4.85%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

6.08%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

6.59%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

7.82%

-1.87%

Сравнение комиссий FCBFX и FAGIX

FCBFX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBFX и FAGIX

Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности FAGIX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.42%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		4.23%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%

Часто задаваемые вопросы

FCBFX and FAGIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGIX has higher volatility (1.89%) compared to FCBFX (1.46%). In terms of maximum drawdown, FCBFX dropped -23.23% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCBFX и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор