PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCBFX с EOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCBFX с EOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCBFX (Fidelity Corporate Bond Fund) is Corporate Bonds fund managed by Fidelity, while EOT (Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust) is a stock. Over the past 10 years, FCBFX returned 2.75%/yr vs 1.64%/yr for EOT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCBFX и EOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust (EOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCBFX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у EOT с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции FCBFX превзошли акции EOT по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.64% соответственно.

FCBFX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.29%
3 года*
5.59%
5 лет*
0.37%
10 лет*
2.75%

EOT

1 день
0.30%
1 месяц
-0.42%
С начала года
1.87%
6 месяцев
4.20%
1 год
10.08%
3 года*
2.81%
5 лет*
-1.36%
10 лет*
1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCBFX и EOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		0.36%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%
EOT
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust		1.87%7.97%1.90%7.67%-22.32%11.41%-1.56%21.98%-12.85%14.10%

Correlation

The correlation between FCBFX and EOT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.25

The correlation between FCBFX and EOT shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Corporate Bond Fund

Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с FAGIXFCBFX с FZROX
Часто сравнивают с EOT:
EOT с VTEBEOT с VWAHXEOT с RMMEOT с KTFEOT с BYMEOT с NADEOT с NEA

Доходность на риск

FCBFX vs. EOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EOT
Ранг доходности на риск EOT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBFX c EOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust (EOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCBFXEOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.03

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.66

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.39

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

4.43

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCBFX vs. EOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBFX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа EOT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBFX и EOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCBFXEOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.03

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.30

+0.41

Просадки

Сравнение просадок FCBFX и EOT

Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки EOT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и EOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCBFXEOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-33.25%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-7.30%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-15.51%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-33.25%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-33.25%

+10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-13.57%

+12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-10.73%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.28%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBFX и EOT

Текущая волатильность для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) составляет 1.44%, в то время как у Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust (EOT) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что FCBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCBFXEOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.10%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

8.52%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

9.82%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

13.81%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

14.75%

-8.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBFX и EOT

Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности EOT в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOT
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust		4.85%4.85%4.77%4.43%4.56%3.44%3.80%4.73%6.13%5.12%5.97%4.83%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		4.24%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%

Часто задаваемые вопросы

FCBFX and EOT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOT has higher volatility (3.10%) compared to FCBFX (1.44%). In terms of maximum drawdown, FCBFX dropped -23.23% vs EOT's -33.25%.

FCBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCBFX и EOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор