PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCBFX с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCBFX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCBFX и VCIT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund
-0.92%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, FCBFX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции FCBFX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.87% против 3.08% соответственно.


FCBFX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.32%
1 год
4.08%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.87%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Corporate Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий FCBFX и VCIT

FCBFX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.


Доходность на риск

FCBFX vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина

VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCBFX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCBFXVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.24

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.73

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.08

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

7.27

-2.53

FCBFX vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCBFX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCBFX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCBFXVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.76

-0.06

Корреляция

Корреляция между FCBFX и VCIT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCBFX и VCIT

Дивидендная доходность FCBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности VCIT в 4.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund
3.84%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок FCBFX и VCIT

Максимальная просадка FCBFX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBFX и VCIT.


Загрузка...

Показатели просадок


FCBFXVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-20.56%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.99%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-20.56%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-20.56%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.84%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.18%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.86%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FCBFX и VCIT

Текущая волатильность для Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что FCBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCBFXVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.08%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.84%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

4.85%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

6.60%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

6.27%

-0.33%