Сравнение FTBFX с BDMAX
FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund) are both mutual funds - FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 10 years, FTBFX returned 2.45%/yr vs 8.13%/yr for BDMAX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FTBFX charges 0.45%/yr vs 1.60%/yr for BDMAX.
Доходность
Сравнение доходности FTBFX и BDMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBFX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у BDMAX с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции FTBFX уступали акциям BDMAX по среднегодовой доходности: 2.45% против 8.13% соответственно.
FTBFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.45%
BDMAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 15.05%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам FTBFX и BDMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.36% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 12.42% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
Correlation
The correlation between FTBFX and BDMAX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBFX vs. BDMAX — Ранг доходности на риск
FTBFX
BDMAX
Сравнение FTBFX c BDMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBFX | BDMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.61 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 6.12 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 17.39 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBFX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 3.19 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.95 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.40 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FTBFX и BDMAX
Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и BDMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBFX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -12.37% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -3.55% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.82% | -4.15% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -6.49% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -9.71% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | 0.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.82% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.25% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBFX и BDMAX
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.38%, в то время как у BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBFX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.86% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 4.42% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 6.81% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 6.52% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 5.81% | -1.08% |
Сравнение комиссий FTBFX и BDMAX
FTBFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BDMAX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBFX и BDMAX
Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности BDMAX в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 7.95% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
FTBFX and BDMAX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDMAX has higher volatility (1.86%) compared to FTBFX (1.38%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs BDMAX's -12.37%.
BDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBFX и BDMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор