Сравнение FTBD с RYSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE).
FTBD и RYSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FTBD и RYSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTBD и RYSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.43% | 8.35% | 1.77% | 3.30% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.
FTBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTBD и RYSE
FTBD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RYSE в 0.85%.
Доходность на риск
FTBD vs. RYSE — Ранг доходности на риск
FTBD
RYSE
Сравнение FTBD c RYSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBD | RYSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.50 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.81 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.52 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 1.07 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBD | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.50 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.43 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FTBD и RYSE составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и RYSE
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности RYSE в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.07% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
Просадки
Сравнение просадок FTBD и RYSE
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и RYSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTBD | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -19.70% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -8.23% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -7.83% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -9.25% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 4.04% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и RYSE
Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) составляет 2.17%, в то время как у Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что FTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTBD | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 4.63% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 8.01% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 12.68% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 15.32% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 15.32% | -9.38% |