PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBD с JPIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTBD с JPIB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity, while JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, FTBD returned 5.19%/yr vs 5.91%/yr for JPIB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for JPIB.

Доходность

Сравнение доходности FTBD и JPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у JPIB с доходностью 0.80%.

FTBD

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.91%
3 года*
5.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIB

1 день
0.06%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.76%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTBD и JPIB

2026 (YTD)202520242023
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		1.15%8.35%1.77%3.73%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		0.80%8.19%3.48%5.42%

Correlation

The correlation between FTBD and JPIB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.77

The correlation between FTBD and JPIB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTBD и JPIB

Секторы
FTBD
JPIB

Энергетика

100.0%
1.0%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

13.4%

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Энергетика

FTBD
100.0%
JPIB
1.0%

Сырьевые материалы

FTBD

-

JPIB
0.3%

Коммуникационные услуги

FTBD

-

JPIB
4.0%

Потребительский циклический сектор

FTBD

-

JPIB
1.0%

Потребительский защитный сектор

FTBD

-

JPIB
0.1%

Финансовые услуги

FTBD

-

JPIB
13.4%

Здравоохранение

FTBD

-

JPIB
0.7%

Промышленность

FTBD

-

JPIB
0.1%

Недвижимость

FTBD

-

JPIB
0.2%

Технологии

FTBD

-

JPIB
0.6%

Коммунальные услуги

FTBD

-

JPIB
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tactical Bond ETF

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с SPAXXFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с CGMS
Часто сравнивают с JPIB:
JPIB с BNDXJPIB с JPIEJPIB с RCTIXJPIB с BNDJPIB с SCHDJPIB с JPSTJPIB с VUAG.L

Доходность на риск

FTBD vs. JPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBD c JPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBDJPIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.36

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.92

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.27

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

4.43

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBD vs. JPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIB равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и JPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBDJPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FTBD и JPIB

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и JPIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTBDJPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-13.13%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.75%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.56%

-3.75%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.06%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.93%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.08%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и JPIB

Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTBDJPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.07%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

3.00%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

3.53%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

4.11%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

4.44%

+1.42%

Сравнение комиссий FTBD и JPIB

FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPIB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и JPIB

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что сопоставимо с доходностью JPIB в 5.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.03%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		5.02%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%

Часто задаваемые вопросы

FTBD and JPIB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTBD has higher volatility (1.46%) compared to JPIB (1.07%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs JPIB's -13.13%.

On 3-year performance, JPIB leads with 5.91% vs 5.19% for FTBD. On fees, JPIB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPIB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPIB has performed better with a 5.91% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.

FTBD and JPIB have nearly identical dividend yields, around 5.03%.

FTBD is categorized as Nontraditional Bonds, while JPIB is Global Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.50% for JPIB.

FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTBD и JPIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор