Сравнение FTBD с JPIB
FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity, while JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, FTBD returned 4.88%/yr vs 5.87%/yr for JPIB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for JPIB.
Доходность
Сравнение доходности FTBD и JPIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTBD показывает доходность 1.03%, а JPIB немного ниже – 1.01%.
FTBD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 1.03%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBD и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 1.03% | 8.35% | 1.77% | 3.65% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 1.01% | 8.19% | 3.48% | 5.82% |
Correlation
The correlation between FTBD and JPIB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between FTBD and JPIB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBD vs. JPIB — Ранг доходности на риск
FTBD
JPIB
Сравнение FTBD c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBD | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.17 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 3.97 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBD и JPIB
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и JPIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBD | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -13.13% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.75% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | -3.75% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.85% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.92% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.11% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и JPIB
Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBD | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.71% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 3.12% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 3.54% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 4.12% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 4.43% | +1.39% |
Сравнение комиссий FTBD и JPIB
FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPIB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и JPIB
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности JPIB в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.08% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
FTBD and JPIB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBD has higher volatility (1.26%) compared to JPIB (0.71%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs JPIB's -13.13%.
On 3-year performance, JPIB leads with 5.87% vs 4.88% for FTBD. On fees, JPIB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPIB has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPIB has performed better with a 5.87% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPIB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for FTBD.
FTBD has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 4.94% for JPIB.
FTBD is categorized as Nontraditional Bonds, while JPIB is Global Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.50% for JPIB.
FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBD и JPIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор