Сравнение FTBD с HYBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).
FTBD и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FTBD и HYBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTBD и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.43% | 8.35% | -3.40% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.39% | 6.97% | -0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 0.39%.
FTBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTBD и HYBI
FTBD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.
Доходность на риск
FTBD vs. HYBI — Ранг доходности на риск
FTBD
HYBI
Сравнение FTBD c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBD | HYBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.97 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.43 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 11.72 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBD | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FTBD и HYBI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и HYBI
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности HYBI в 8.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.07% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.36% | 8.48% | 2.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTBD и HYBI
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и HYBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTBD | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -4.68% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.35% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.88% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.66% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.64% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и HYBI
Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTBD | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.12% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.43% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 5.55% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.10% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.10% | +0.84% |