PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTBD с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTBD и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTBD и HYBI


2026 (YTD)20252024
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
0.43%8.35%-3.40%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
0.39%6.97%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 0.39%.


FTBD

1 день
0.13%
1 месяц
-1.63%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.51%
3 года*
4.67%
5 лет*
10 лет*

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Tactical Bond ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Сравнение комиссий FTBD и HYBI

FTBD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.


Доходность на риск

FTBD vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 6262
Ранг коэф-та Мартина

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBD c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTBDHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.97

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.43

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

11.72

-5.09

FTBD vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTBDHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.89

-0.14

Корреляция

Корреляция между FTBD и HYBI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и HYBI

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности HYBI в 8.36%


TTM202520242023
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
5.07%5.04%4.76%4.69%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.36%8.48%2.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTBD и HYBI

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и HYBI.


Загрузка...

Показатели просадок


FTBDHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-4.68%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.35%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.88%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-0.66%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.64%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и HYBI

Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTBDHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.12%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.43%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

5.55%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

5.10%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

5.10%

+0.84%