Сравнение FTBD с GOLY
FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. FTBD is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past 3 years, FTBD returned 5.19%/yr vs 17.72%/yr for GOLY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности FTBD и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -18.09%.
FTBD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBD и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 1.15% | 8.35% | 1.77% | 3.73% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -18.09% | 57.98% | 19.82% | 2.65% |
Correlation
The correlation between FTBD and GOLY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBD vs. GOLY — Ранг доходности на риск
FTBD
GOLY
Сравнение FTBD c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBD | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.13 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 0.29 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBD | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.12 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.30 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок FTBD и GOLY
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBD | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -35.99% | +29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -30.16% | +27.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | -30.16% | +23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -29.33% | +28.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -11.87% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 13.12% | -12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и GOLY
Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) составляет 1.46%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что FTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBD | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 6.55% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 29.54% | -26.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 32.90% | -28.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 22.30% | -16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 22.21% | -16.35% |
Сравнение комиссий FTBD и GOLY
FTBD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и GOLY
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности GOLY в 9.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.03% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.62% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
FTBD and GOLY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.55%) compared to FTBD (1.46%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs GOLY's -35.99%.
On 3-year performance, GOLY leads with 17.72% vs 5.19% for FTBD. On fees, FTBD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FTBD has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOLY has performed better with a 17.72% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTBD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 5.03% for FTBD.
They also come from different issuers: Fidelity and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.79% for GOLY.
FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBD и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор