Сравнение FTBD с GOLY
FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. FTBD is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past 3 years, FTBD returned 4.88%/yr vs 13.18%/yr for GOLY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности FTBD и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -27.55%.
FTBD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 1.03%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBD и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 1.03% | 8.35% | 1.77% | 3.65% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 57.98% | 19.82% | 2.16% |
Correlation
The correlation between FTBD and GOLY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBD vs. GOLY — Ранг доходности на риск
FTBD
GOLY
Сравнение FTBD c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBD | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.26 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -0.55 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBD и GOLY
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки GOLY в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBD | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -37.48% | +30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -37.48% | +34.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | -37.48% | +30.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -37.48% | +36.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -12.36% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 17.52% | -16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и GOLY
Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) составляет 1.26%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBD | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 6.83% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 30.35% | -26.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 33.93% | -29.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 22.70% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 22.44% | -16.62% |
Сравнение комиссий FTBD и GOLY
FTBD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и GOLY
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности GOLY в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.08% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
FTBD and GOLY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.83%) compared to FTBD (1.26%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs GOLY's -37.48%.
On 3-year performance, GOLY leads with 13.18% vs 4.88% for FTBD. On fees, FTBD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FTBD has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOLY has performed better with a 13.18% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTBD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 5.08% for FTBD.
They also come from different issuers: Fidelity and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.79% for GOLY.
FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBD и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор