PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBD с FFTWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBD с FFTWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).

FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FTBD и FFTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTBD и FFTWX

2026 (YTD)202520242023
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		0.43%8.35%1.77%3.73%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		-0.07%16.46%8.20%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у FFTWX с доходностью -0.07%.

FTBD

1 день
0.13%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.47%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tactical Bond ETF

Fidelity Freedom 2025 Fund

Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с SPAXXFTBD с BND
Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFHX

Сравнение комиссий FTBD и FFTWX

FTBD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FFTWX в 0.62%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF

Доходность на риск

FTBD vs. FFTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBD c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBDFFTWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.12

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.06

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

8.79

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBD vs. FFTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTWX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и FFTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBDFFTWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.50

+0.25

Корреляция

Корреляция между FTBD и FFTWX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и FFTWX

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности FFTWX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.07%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%

Просадки

Сравнение просадок FTBD и FFTWX

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и FFTWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTBDFFTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-47.51%

+40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-7.17%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-4.61%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-5.61%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.68%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и FFTWX

Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) составляет 2.17%, в то время как у Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTBDFFTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

4.25%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

6.09%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

9.85%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

9.87%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

10.05%

-4.11%