PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBD с FFTWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTBD с FFTWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and FFTWX (Fidelity Freedom 2025 Fund) are both funds - FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity, while FFTWX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FTBD returned 5.19%/yr vs 13.14%/yr for FFTWX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.62%/yr for FFTWX.

Доходность

Сравнение доходности FTBD и FFTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у FFTWX с доходностью 7.70%.

FTBD

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.91%
3 года*
5.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTWX

1 день
-0.38%
1 месяц
2.02%
С начала года
7.70%
6 месяцев
8.52%
1 год
18.41%
3 года*
13.14%
5 лет*
5.66%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTBD и FFTWX

2026 (YTD)202520242023
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		1.15%8.35%1.77%3.73%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		7.70%16.46%8.20%7.07%

Correlation

The correlation between FTBD and FFTWX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.60

The correlation between FTBD and FFTWX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTBD и FFTWX

Секторы
FTBD
FFTWX

Энергетика

100.0%
5.7%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

17.1%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

15.5%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

23.0%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Энергетика

FTBD
100.0%
FFTWX
5.7%

Сырьевые материалы

FTBD

-

FFTWX
5.8%

Коммуникационные услуги

FTBD

-

FFTWX
7.7%

Потребительский циклический сектор

FTBD

-

FFTWX
9.2%

Потребительский защитный сектор

FTBD

-

FFTWX
4.5%

Финансовые услуги

FTBD

-

FFTWX
17.1%

Здравоохранение

FTBD

-

FFTWX
8.7%

Промышленность

FTBD

-

FFTWX
15.5%

Недвижимость

FTBD

-

FFTWX
1.1%

Технологии

FTBD

-

FFTWX
23.0%

Коммунальные услуги

FTBD

-

FFTWX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tactical Bond ETF

Fidelity Freedom 2025 Fund

Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с SPAXXFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с CGMS
Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FQIFXFFTWX с FXAIXFFTWX с FFTHXFFTWX с HYLSFFTWX с FFSFXFFTWX с FFFAX

Доходность на риск

FTBD vs. FFTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBD c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBDFFTWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.39

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.40

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.99

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

13.09

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBD vs. FFTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FFTWX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и FFTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBDFFTWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.39

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.53

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FTBD и FFTWX

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и FFTWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTBDFFTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-47.51%

+40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-6.40%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.56%

-8.87%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.38%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-5.57%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.46%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и FFTWX

Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) составляет 1.46%, в то время как у Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что FTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTBDFFTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.96%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

6.67%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

8.03%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

9.94%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

10.09%

-4.23%

Сравнение комиссий FTBD и FFTWX

FTBD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FFTWX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и FFTWX

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности FFTWX в 6.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.80%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.03%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTBD and FFTWX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTWX has higher volatility (2.96%) compared to FTBD (1.46%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs FFTWX's -47.51%.

FFTWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTBD и FFTWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор