PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTANX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTANX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FTANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FTANX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTANX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		0.02%11.45%6.34%9.82%-12.30%6.03%11.08%13.51%-2.91%9.05%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FTANX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FTANX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 5.27% против 2.53% соответственно.

FTANX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.29%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.27%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 30% Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FTANX:
FTANX с FFANXFTANX с FKIFXFTANX с VWINXFTANX с FHATXFTANX с FSDIXFTANX с VWIAXFTANX с NOIEX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FTANX и STDAX

FTANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

FTANX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTANX
Ранг доходности на риск FTANX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTANX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTANX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTANX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTANX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTANX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTANX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTANXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

4.33

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

7.27

-4.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.54

-1.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

6.81

-4.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

32.75

-23.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTANX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTANX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTANX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTANXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

4.33

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.43

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.38

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.00

+0.72

Корреляция

Корреляция между FTANX и STDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTANX и STDAX

Дивидендная доходность FTANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		2.93%2.96%3.06%2.80%4.91%1.88%2.25%3.26%3.87%2.81%1.59%3.57%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FTANX и STDAX

Максимальная просадка FTANX за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTANX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTANXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-76.81%

+50.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-0.59%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-2.91%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.54%

-26.89%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-9.47%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-31.94%

+28.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.12%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTANX и STDAX

Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FTANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTANXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

0.40%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

0.64%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

0.93%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

1.95%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

6.69%

-0.56%