PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTANX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTANX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FTANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTANX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTANX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		0.02%11.45%6.34%9.82%-12.30%6.03%11.08%13.51%-2.91%1.80%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FTANX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

FTANX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.29%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.27%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 30% Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FTANX:
FTANX с FFANXFTANX с FKIFXFTANX с VWINXFTANX с FHATXFTANX с FSDIXFTANX с VWIAXFTANX с NOIEX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий FTANX и PALDX

FTANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FTANX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTANX
Ранг доходности на риск FTANX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTANX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTANX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTANX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTANX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTANX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTANX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTANXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.26

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.86

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.82

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

8.67

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTANX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTANX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTANX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTANXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.26

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.73

-0.01

Корреляция

Корреляция между FTANX и PALDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTANX и PALDX

Дивидендная доходность FTANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		2.93%2.96%3.06%2.80%4.91%1.88%2.25%3.26%3.87%2.81%1.59%3.57%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTANX и PALDX

Максимальная просадка FTANX за все время составила -26.28%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTANX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTANXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-26.16%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-8.20%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-20.47%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-4.16%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-4.16%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.72%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FTANX и PALDX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) составляет 2.90%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FTANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTANXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.74%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

6.16%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

11.65%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

12.11%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

12.76%

-6.63%