PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTANX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTANX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FTANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FTANX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTANX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		0.02%11.45%6.34%9.82%-12.30%6.03%11.08%13.51%-2.91%9.05%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FTANX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FTANX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.27% против 8.70% соответственно.

FTANX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.29%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.27%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 30% Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FTANX:
FTANX с FFANXFTANX с FKIFXFTANX с VWINXFTANX с FHATXFTANX с FSDIXFTANX с VWIAXFTANX с NOIEX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FTANX и CONWX

FTANX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund

Доходность на риск

FTANX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTANX
Ранг доходности на риск FTANX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTANX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTANX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTANX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTANX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTANX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTANX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTANXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.71

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.37

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.21

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

12.51

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTANX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTANX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTANX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTANXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.79

-0.07

Корреляция

Корреляция между FTANX и CONWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTANX и CONWX

Дивидендная доходность FTANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		2.93%2.96%3.06%2.80%4.91%1.88%2.25%3.26%3.87%2.81%1.59%3.57%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTANX и CONWX

Максимальная просадка FTANX за все время составила -26.28%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTANX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTANXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-26.09%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-8.60%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-12.49%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.54%

-26.09%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-1.27%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.78%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.52%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FTANX и CONWX

Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FTANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTANXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.25%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

5.47%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

10.70%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

10.27%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

11.16%

-5.03%