PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTAG с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FTAG и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAG и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FTAG уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 5.80% против 15.77% соответственно.

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с VTIFTAG с CHATFTAG с PSMD
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FTAG и TDIV

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FTAG vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.87

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.27

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

7.79

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.66

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.76

-1.09

Корреляция

Корреляция между FTAG и TDIV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и TDIV

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FTAG и TDIV

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAGTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-31.97%

-58.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-13.07%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-31.97%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-31.97%

-18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.19%

-7.52%

-70.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.17%

-4.88%

-66.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.80%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 4.93%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAGTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.10%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

13.70%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

23.52%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

20.45%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

20.73%

-0.81%