PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTAG с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

FTAG и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FTAG и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAG и SPXM

2026 (YTD)2025
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%-1.19%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с CHATFTAG с VTIFTAG с PSMD
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEX

Сравнение комиссий FTAG и SPXM

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

FTAG vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

1.82

-2.15

Корреляция

Корреляция между FTAG и SPXM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и SPXM

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAG и SPXM

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAGSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-5.08%

-85.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.19%

-0.75%

-77.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.17%

-0.80%

-70.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAGSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

9.34%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

9.34%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

9.34%

+10.58%