PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTAG с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTAG и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.


FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
5.52%
С начала года
12.01%
1 год
12.73%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.21%
10 лет*
5.70%

SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и SKRE


2026 (YTD)20252024
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.01%14.82%-5.70%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-36.29%-31.29%-44.47%

Correlation

The correlation between FTAG and SKRE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Доходность на риск

FTAG vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2727
Ранг коэф-та Мартина

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTAGSKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.82

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.90

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

-1.61

+4.55

FTAG vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SKRE равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAG и SKRE

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и SKRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTAGSKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-79.33%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-51.44%

+41.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.34%

-79.33%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.28%

-48.53%

-22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

28.81%

-24.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и SKRE

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 4.11%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTAGSKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

11.56%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

32.58%

-21.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

46.09%

-31.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

55.12%

-37.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

55.12%

-35.65%

Сравнение комиссий FTAG и SKRE

FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SKRE в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и SKRE

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SKRE в 0.40%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.30%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.40%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FTAG and SKRE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (11.56%) compared to FTAG (4.11%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs SKRE's -79.33%.

On 1-year performance, FTAG leads with 12.73% vs -46.37% for SKRE. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTAG has performed better with a 12.73% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

FTAG has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.40% for SKRE.

FTAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while SKRE is Inverse Equities. FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: First Trust and Tuttle. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.75% for SKRE.

FTAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор