PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с SKRE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, FTAG returned 12.18% vs -48.72% for SKRE. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -30.58%.

FTAG

1 день
2.52%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.53%
1 год
12.18%
3 года*
4.63%
5 лет*
1.47%
10 лет*
6.24%

SKRE

1 день
-2.00%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-30.58%
6 месяцев
-26.47%
1 год
-48.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и SKRE

2026 (YTD)20252024
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		10.39%14.82%-5.70%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-30.58%-31.29%-44.47%

Correlation

The correlation between FTAG and SKRE is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с FTIFFTAG с PSCXFTAG с PSMD
Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTIFSKRE с SCHXSKRE с SPXM

Доходность на риск

FTAG vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAGSKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-1.05

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-1.65

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.81

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-1.04

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

-1.83

+4.74

FTAG vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SKRE равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAG и SKRE

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки SKRE в -77.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и SKRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGSKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-77.48%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-47.09%

+37.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.65%

-77.48%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.26%

-47.87%

-23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

28.67%

-24.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и SKRE

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 4.86%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGSKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

12.48%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

32.11%

-20.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

46.66%

-32.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

55.39%

-37.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

55.39%

-35.78%

Сравнение комиссий FTAG и SKRE

FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SKRE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и SKRE

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SKRE в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		2.01%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.37%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and SKRE have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKRE has higher volatility (12.48%) compared to FTAG (4.86%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs SKRE's -77.48%.

On 1-year performance, FTAG leads with 12.18% vs -48.72% for SKRE. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTAG has performed better with a 12.18% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.

FTAG has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.37% for SKRE.

FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: First Trust and Tuttle. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.75% for SKRE.

FTAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор