Сравнение FTAG с SKRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE).
FTAG и SKRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. SKRE - это пассивный фонд от Tuttle, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTAG и SKRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAG и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -5.40% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.39% | -31.29% | -44.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -7.39%.
FTAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.90%
SKRE
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAG и SKRE
FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SKRE в 0.75%.
Доходность на риск
FTAG vs. SKRE — Ранг доходности на риск
FTAG
SKRE
Сравнение FTAG c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAG | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | -0.74 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | -1.00 | +3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.88 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.66 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | -0.92 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAG | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.74 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.66 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FTAG и SKRE составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAG и SKRE
Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SKRE в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.28% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTAG и SKRE
Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки SKRE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и SKRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAG | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -75.30% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -63.10% | +53.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -69.96% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.17% | -45.30% | -25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 45.08% | -41.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAG и SKRE
Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 4.92%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAG | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 10.85% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 35.70% | -25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 57.35% | -39.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 56.75% | -39.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 56.75% | -36.83% |