Сравнение FTAG с SKRE
FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - FTAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Indxx Global Agriculture Index, while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, FTAG returned 12.73% vs -46.37% for SKRE. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности FTAG и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTAG показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 12.01%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 5.70%
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTAG и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.01% | 14.82% | -5.70% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between FTAG and SKRE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAG vs. SKRE — Ранг доходности на риск
FTAG
SKRE
Сравнение FTAG c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTAG | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.90 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -1.61 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTAG и SKRE
Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAG | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -79.33% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -51.44% | +41.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.34% | -79.33% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.28% | -48.53% | -22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 28.81% | -24.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAG и SKRE
Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 4.11%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAG | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 11.56% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 32.58% | -21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 46.09% | -31.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 55.12% | -37.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 55.12% | -35.65% |
Сравнение комиссий FTAG и SKRE
FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAG и SKRE
Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.30% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTAG and SKRE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to FTAG (4.11%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, FTAG leads with 12.73% vs -46.37% for SKRE. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTAG has performed better with a 12.73% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
FTAG has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.40% for SKRE.
FTAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while SKRE is Inverse Equities. FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: First Trust and Tuttle. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.75% for SKRE.
FTAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTAG и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор