PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - FTAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Indxx Global Agriculture Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTAG returned 4.86%/yr vs 17.19%/yr for MTUM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции FTAG уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 4.86% против 17.19% соответственно.

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between FTAG and MTUM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.36

The correlation between FTAG and MTUM shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTAG и MTUM

Секторы
FTAG
MTUM

Сырьевые материалы

55.5%
1.7%

Промышленность

24.1%
15.6%

Потребительский защитный сектор

8.4%
3.3%

Здравоохранение

7.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

4.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

10.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

44.4%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Сырьевые материалы

FTAG
55.5%
MTUM
1.7%

Промышленность

FTAG
24.1%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

FTAG
8.4%
MTUM
3.3%

Здравоохранение

FTAG
7.8%
MTUM
6.9%

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.2%
MTUM
3.6%

Коммуникационные услуги

FTAG

-

MTUM
7.4%

Энергетика

FTAG

-

MTUM
3.5%

Финансовые услуги

FTAG

-

MTUM
10.4%

Недвижимость

FTAG

-

MTUM
1.8%

Технологии

FTAG

-

MTUM
44.4%

Коммунальные услуги

FTAG

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

FTAG vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.14

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.90

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.53

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

14.10

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.14

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.73

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.82

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.84

-1.18

Просадки

Сравнение просадок FTAG и MTUM

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-34.08%

-56.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-11.54%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-20.99%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-32.28%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-34.08%

-16.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.00%

-1.10%

-77.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-6.21%

-65.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.89%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и MTUM

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 3.58%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

7.67%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

16.51%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

19.08%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

20.60%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

21.03%

-1.36%

Сравнение комиссий FTAG и MTUM

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и MTUM

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and MTUM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to FTAG (3.58%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.19% vs 4.86% for FTAG. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.19% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.60% for MTUM.

FTAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор