Сравнение FTAG с DURA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA).
FTAG и DURA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTAG и DURA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAG и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 17.31% | 13.88% | 9.05% | -4.69% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 9.75% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 2.41% | 15.53% | 0.04% | 27.55% | -3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у DURA с доходностью 9.75%.
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
DURA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAG и DURA
FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.
Доходность на риск
FTAG vs. DURA — Ранг доходности на риск
FTAG
DURA
Сравнение FTAG c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAG | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.75 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.16 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.03 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 3.74 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAG | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.75 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.57 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.52 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между FTAG и DURA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAG и DURA
Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DURA в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.38% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTAG и DURA
Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и DURA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAG | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -33.15% | -57.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -12.36% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | -15.80% | -16.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -3.49% | -74.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.17% | -3.96% | -67.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.41% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAG и DURA
First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что FTAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAG | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 2.74% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 12.59% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 18.16% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 13.55% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 17.09% | +2.83% |