PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTAG с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с BDGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTAG is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, FTAG returned 3.88%/yr vs 13.91%/yr for BDGS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.04%.

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
5.52%
С начала года
12.01%
1 год
12.73%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.21%
10 лет*
5.70%

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
5.67%
С начала года
6.04%
1 год
11.76%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и BDGS

2026 (YTD)202520242023
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.01%14.82%-6.72%-6.58%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.04%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between FTAG and BDGS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.30

The correlation between FTAG and BDGS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTAG и BDGS

Секторы
FTAG
BDGS

Сырьевые материалы

55.6%
1.5%

Промышленность

24.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.1%

Здравоохранение

7.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Энергетика

-

2.6%

Финансовые услуги

-

9.3%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

37.4%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Сырьевые материалы

FTAG
55.6%
BDGS
1.5%

Промышленность

FTAG
24.0%
BDGS
6.6%

Потребительский защитный сектор

FTAG
8.5%
BDGS
4.1%

Здравоохранение

FTAG
7.7%
BDGS
7.5%

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.2%
BDGS
10.9%

Коммуникационные услуги

FTAG

-

BDGS
16.6%

Энергетика

FTAG

-

BDGS
2.6%

Финансовые услуги

FTAG

-

BDGS
9.3%

Недвижимость

FTAG

-

BDGS
1.5%

Технологии

FTAG

-

BDGS
37.4%

Коммунальные услуги

FTAG

-

BDGS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с MOOFTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с GDEBDGS с MODL

Доходность на риск

FTAG vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAGBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.85

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.78

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.93

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

11.94

-8.99

FTAG vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAG и BDGS

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-9.12%

-81.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-4.03%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-9.12%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.34%

-0.45%

-77.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.28%

-0.67%

-70.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.99%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и BDGS

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что FTAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.03%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

5.31%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

6.38%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

8.17%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

8.17%

+11.30%

Сравнение комиссий FTAG и BDGS

FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и BDGS

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.30%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and BDGS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (4.11%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, BDGS leads with 13.91% vs 3.88% for FTAG. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.91% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

FTAG has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: First Trust and Bridges. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор