PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTAG tracks the Indxx Global Agriculture Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTAG returned 1.47%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

FTAG

1 день
2.52%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.53%
1 год
12.18%
3 года*
4.63%
5 лет*
1.47%
10 лет*
6.24%

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		10.39%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%1.90%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between FTAG and BBUS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.52

The correlation between FTAG and BBUS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTAG и BBUS

Секторы
FTAG
BBUS

Сырьевые материалы

55.6%
1.2%

Промышленность

24.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.4%

Здравоохранение

7.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.1%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

11.2%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

38.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

FTAG
55.6%
BBUS
1.2%

Промышленность

FTAG
24.0%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

FTAG
8.5%
BBUS
4.4%

Здравоохранение

FTAG
7.7%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.2%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

FTAG

-

BBUS
10.0%

Энергетика

FTAG

-

BBUS
3.0%

Финансовые услуги

FTAG

-

BBUS
11.2%

Недвижимость

FTAG

-

BBUS
1.7%

Технологии

FTAG

-

BBUS
38.1%

Коммунальные услуги

FTAG

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с FTIFFTAG с PSCXFTAG с PSMD
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

FTAG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAGBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.73

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.37

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.34

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

10.25

-7.34

FTAG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAG и BBUS

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-35.35%

-55.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.21%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-19.01%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-25.46%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.65%

-3.39%

-75.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.26%

-5.43%

-65.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.10%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и BBUS

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.86% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.84%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

9.86%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

12.48%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

17.13%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

19.58%

+0.03%

Сравнение комиссий FTAG и BBUS

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и BBUS

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		2.01%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and BBUS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (4.86%) compared to BBUS (4.84%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 1.47% for FTAG. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.03% for BBUS.

FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор