PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с AIRR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FTAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Indxx Global Agriculture Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTAG returned 6.24%/yr vs 22.80%/yr for AIRR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции FTAG уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 6.24% против 22.80% соответственно.

FTAG

1 день
2.52%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.53%
1 год
12.18%
3 года*
4.63%
5 лет*
1.47%
10 лет*
6.24%

AIRR

1 день
1.87%
1 месяц
3.60%
С начала года
35.27%
6 месяцев
30.88%
1 год
67.84%
3 года*
37.44%
5 лет*
26.56%
10 лет*
22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		10.39%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		35.27%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FTAG and AIRR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.48

The correlation between FTAG and AIRR shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTAG и AIRR

Секторы
FTAG
AIRR

Сырьевые материалы

55.6%

-

Промышленность

24.0%
92.4%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

6.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FTAG
55.6%
AIRR

-

Промышленность

FTAG
24.0%
AIRR
92.4%

Потребительский защитный сектор

FTAG
8.5%
AIRR

-

Здравоохранение

FTAG
7.7%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FTAG
4.2%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

FTAG

-

AIRR

-

Энергетика

FTAG

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

FTAG

-

AIRR
6.9%

Недвижимость

FTAG

-

AIRR

-

Технологии

FTAG

-

AIRR
0.7%

Коммунальные услуги

FTAG

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с FTIFFTAG с PSCXFTAG с PSMD
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FTAG vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAGAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.59

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.29

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

5.21

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

19.01

-16.10

FTAG vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAG и AIRR

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-42.37%

-48.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-13.09%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-27.95%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-27.95%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-42.37%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.65%

-0.25%

-78.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.26%

-7.46%

-63.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.58%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 4.86%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

8.64%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

20.62%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

26.39%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

25.44%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

26.33%

-6.72%

Сравнение комиссий FTAG и AIRR

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и AIRR

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		2.01%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and AIRR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.64%) compared to FTAG (4.86%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.80% vs 6.24% for FTAG. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.80% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.13% for AIRR.

FTAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while AIRR is Building & Construction. FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор