Сравнение FTABX с PZT
FTABX (Fidelity Tax-Free Bond Fund) and PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FTABX returned 2.38%/yr vs 1.94%/yr for PZT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FTABX charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for PZT.
Доходность
Сравнение доходности FTABX и PZT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTABX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у PZT с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции FTABX превзошли акции PZT по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.94% соответственно.
FTABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.38%
PZT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам FTABX и PZT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 1.61% | 5.60% | 1.54% | 7.51% | -10.74% | 2.20% | 4.80% | 8.58% | 0.67% | 6.45% |
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.19% | 1.76% | 1.17% | 7.57% | -13.04% | 2.67% | 5.89% | 9.52% | -0.55% | 6.21% |
Correlation
The correlation between FTABX and PZT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г. | 0.49 |
The correlation between FTABX and PZT shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTABX vs. PZT — Ранг доходности на риск
FTABX
PZT
Сравнение FTABX c PZT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTABX | PZT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.10 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 10.57 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTABX | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.07 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.00 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.28 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.38 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок FTABX и PZT
Максимальная просадка FTABX за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки PZT в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и PZT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTABX | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -22.73% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -3.17% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.99% | -9.00% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -19.13% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.14% | -19.13% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.11% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.91% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.93% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTABX и PZT
Текущая волатильность для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) составляет 1.08%, в то время как у Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что FTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTABX | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.10% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 3.45% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 4.74% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 6.63% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 6.96% | -2.67% |
Сравнение комиссий FTABX и PZT
FTABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PZT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTABX и PZT
Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PZT в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.21% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
FTABX and PZT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZT has higher volatility (2.10%) compared to FTABX (1.08%). In terms of maximum drawdown, FTABX dropped -16.14% vs PZT's -22.73%.
FTABX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTABX и PZT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор