Сравнение FTAAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FTAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FTAAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAAX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A | -0.02% | 10.98% | 6.05% | 9.46% | -12.55% | 5.69% | 10.84% | 13.05% | -3.23% | 8.86% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FTAAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.95% против 7.28% соответственно.
FTAAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 4.95%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAAX и TPDAX
FTAAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FTAAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FTAAX
TPDAX
Сравнение FTAAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.18 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.82 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.59 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 13.57 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.18 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FTAAX и TPDAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAAX и TPDAX
Дивидендная доходность FTAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAAX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A | 2.66% | 2.55% | 2.79% | 2.49% | 4.58% | 1.56% | 1.96% | 2.96% | 3.51% | 2.55% | 1.34% | 3.24% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTAAX и TPDAX
Максимальная просадка FTAAX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -22.29% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -7.58% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -17.58% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.76% | -22.29% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -4.97% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -4.94% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.01% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAAX и TPDAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) составляет 2.92%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FTAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.40% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 9.86% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 12.29% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 10.14% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 9.87% | -3.76% |