Сравнение FTAAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
FTAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FTAAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAAX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A | -0.02% | 10.98% | 6.05% | 9.46% | -12.55% | 5.69% | 10.84% | 13.05% | -3.23% | 8.86% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FTAAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.95% против 8.70% соответственно.
FTAAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 4.95%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAAX и CONWX
FTAAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
FTAAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
FTAAX
CONWX
Сравнение FTAAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.71 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.37 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.21 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 12.51 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FTAAX и CONWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAAX и CONWX
Дивидендная доходность FTAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAAX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A | 2.66% | 2.55% | 2.79% | 2.49% | 4.58% | 1.56% | 1.96% | 2.96% | 3.51% | 2.55% | 1.34% | 3.24% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTAAX и CONWX
Максимальная просадка FTAAX за все время составила -26.49%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -26.09% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -8.60% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -12.49% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.76% | -26.09% | +9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.27% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -2.78% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.52% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAAX и CONWX
Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FTAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.25% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 5.47% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 10.70% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 10.27% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 11.16% | -5.05% |