PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTA с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с RDVY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - FTA is a Large Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTA returned 11.34%/yr vs 16.08%/yr for RDVY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTA charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности FTA и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTA показывает доходность 16.74%, а RDVY немного ниже – 16.33%. За последние 10 лет акции FTA уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 11.34% против 16.08% соответственно.

FTA

1 день
1.72%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
12.61%
С начала года
16.74%
1 год
28.57%
3 года*
16.03%
5 лет*
11.18%
10 лет*
11.34%

RDVY

1 день
0.36%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
11.20%
С начала года
16.33%
1 год
29.68%
3 года*
20.32%
5 лет*
13.13%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		16.74%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		16.33%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between FTA and RDVY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.88

Over the past year, the correlation between FTA and RDVY has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTA и RDVY

Секторы
FTA
RDVY

Финансовые услуги

21.9%
33.5%

Коммунальные услуги

10.8%
1.4%

Энергетика

9.8%
2.4%

Здравоохранение

9.7%
3.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.9%

Технологии

8.8%
26.9%

Промышленность

8.5%
13.6%

Недвижимость

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.5%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Финансовые услуги

FTA
21.9%
RDVY
33.5%

Коммунальные услуги

FTA
10.8%
RDVY
1.4%

Энергетика

FTA
9.8%
RDVY
2.4%

Здравоохранение

FTA
9.7%
RDVY
3.9%

Потребительский циклический сектор

FTA
9.0%
RDVY
10.9%

Технологии

FTA
8.8%
RDVY
26.9%

Промышленность

FTA
8.5%
RDVY
13.6%

Недвижимость

FTA
6.6%
RDVY

-

Потребительский защитный сектор

FTA
6.4%
RDVY
3.4%

Коммуникационные услуги

FTA
5.0%
RDVY
5.5%

Сырьевые материалы

FTA
3.4%
RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

FTA vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTARDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.05

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.94

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

3.30

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.89

13.83

+4.06

FTA vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTA и RDVY

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTARDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-40.60%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-9.04%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-19.11%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-25.32%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-40.60%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-4.96%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.15%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и RDVY

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеют волатильность 3.85% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTARDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.87%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

11.55%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

14.55%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

18.95%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

21.02%

-1.18%

Сравнение комиссий FTA и RDVY

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и RDVY

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности RDVY в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.63%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.84%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FTA and RDVY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (3.87%) compared to FTA (3.85%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.08% vs 11.34% for FTA. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.08% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

FTA has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.84% for RDVY.

FTA is categorized as Large Cap Value Equities, while RDVY is Dividend. FTA tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.47% for RDVY.

FTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор