PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с LGLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - FTA is a Large Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FTA returned 11.03%/yr vs 11.00%/yr for LGLV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTA charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности FTA и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTA имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции LGLV немного отстают с 11.00%.

FTA

1 день
-0.68%
1 месяц
1.61%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.99%
1 год
26.91%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.03%

LGLV

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.07%
1 год
2.87%
3 года*
11.07%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		10.98%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		0.83%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%

Correlation

The correlation between FTA and LGLV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.75

The correlation between FTA and LGLV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTA и LGLV

Секторы
FTA
LGLV

Финансовые услуги

19.7%
9.9%

Коммунальные услуги

13.3%
11.8%

Здравоохранение

10.6%
7.0%

Энергетика

9.6%
3.7%

Промышленность

9.6%
18.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.4%

Технологии

8.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.9%

Недвижимость

5.9%
17.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

2.7%
3.5%

Финансовые услуги

FTA
19.7%
LGLV
9.9%

Коммунальные услуги

FTA
13.3%
LGLV
11.8%

Здравоохранение

FTA
10.6%
LGLV
7.0%

Энергетика

FTA
9.6%
LGLV
3.7%

Промышленность

FTA
9.6%
LGLV
18.4%

Потребительский циклический сектор

FTA
8.5%
LGLV
9.4%

Технологии

FTA
8.0%
LGLV
8.8%

Потребительский защитный сектор

FTA
6.9%
LGLV
5.9%

Недвижимость

FTA
5.9%
LGLV
17.4%

Коммуникационные услуги

FTA
4.3%
LGLV
4.2%

Сырьевые материалы

FTA
2.7%
LGLV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с FNDX

Доходность на риск

FTA vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTALGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.31

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
0.51

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.06

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

0.42

+4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

1.08

+15.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTALGLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.31

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FTA и LGLV

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTALGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-36.64%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-6.86%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-10.17%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-17.49%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-36.64%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-6.60%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.21%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.67%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и LGLV

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTALGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.42%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

6.52%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

9.20%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

12.91%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

16.06%

+3.90%

Сравнение комиссий FTA и LGLV

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и LGLV

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности LGLV в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.68%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.04%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FTA and LGLV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTA has higher volatility (2.63%) compared to LGLV (2.42%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs LGLV's -36.64%.

On 10-year performance, FTA leads with 11.03% vs 11.00% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTA has performed better with a 11.03% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

LGLV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.68% for FTA.

FTA is categorized as Large Cap Value Equities, while LGLV is Volatility Hedged Equity. FTA tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.12% for LGLV.

FTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор