PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTA с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTA с IGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTA (First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FTA is a Large Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTA returned 11.03%/yr vs 8.29%/yr for IGF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTA charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности FTA и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTA показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции FTA превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 11.03% против 8.29% соответственно.

FTA

1 день
-0.68%
1 месяц
1.61%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.99%
1 год
26.91%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.03%

IGF

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.91%
1 год
15.30%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTA и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		10.98%14.94%10.13%10.08%-3.73%29.32%-0.38%24.73%-13.63%18.47%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.05%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between FTA and IGF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FTA and IGF has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTA и IGF

Секторы
FTA
IGF

Финансовые услуги

19.7%

-

Коммунальные услуги

13.3%
41.1%

Здравоохранение

10.6%

-

Энергетика

9.6%
20.1%

Промышленность

9.6%
38.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Технологии

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Недвижимость

5.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Финансовые услуги

FTA
19.7%
IGF

-

Коммунальные услуги

FTA
13.3%
IGF
41.1%

Здравоохранение

FTA
10.6%
IGF

-

Энергетика

FTA
9.6%
IGF
20.1%

Промышленность

FTA
9.6%
IGF
38.8%

Потребительский циклический сектор

FTA
8.5%
IGF

-

Технологии

FTA
8.0%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

FTA
6.9%
IGF

-

Недвижимость

FTA
5.9%
IGF
0.1%

Коммуникационные услуги

FTA
4.3%
IGF

-

Сырьевые материалы

FTA
2.7%
IGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FTA:
FTA с COTZXFTA с GPAIXFTA с SPYFTA с VTVFTA с FNCMXFTA с MOATFTA с ^GSPC
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

FTA vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTA
Ранг доходности на риск FTA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTA c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.47

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.10

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

2.62

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

8.05

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTA vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTA на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа IGF равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTA и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.47

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.24

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FTA и IGF

Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-58.33%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-5.87%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-14.28%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-20.83%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-42.11%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-4.43%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-11.87%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.90%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FTA и IGF

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) составляет 2.63%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что FTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.68%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

8.59%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

10.49%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

13.99%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

16.83%

+3.13%

Сравнение комиссий FTA и IGF

FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTA и IGF

Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности IGF в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTA
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund		1.68%1.89%2.02%2.10%2.15%1.54%2.03%1.88%2.28%1.53%1.56%2.05%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.98%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

FTA and IGF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGF has higher volatility (3.68%) compared to FTA (2.63%). In terms of maximum drawdown, FTA dropped -62.45% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, FTA leads with 11.03% vs 8.29% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FTA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTA has performed better with a 11.03% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FTA.

IGF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.68% for FTA.

FTA is categorized as Large Cap Value Equities, while IGF is Industrials Equities. FTA tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTA and 0.39% for IGF.

FTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTA и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор