Сравнение FTA с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
FTA и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FTA и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTA и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 7.31% | 18.72% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FTA показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.
FTA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.73%
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTA и CSTK
FTA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
FTA vs. CSTK — Ранг доходности на риск
FTA
CSTK
Сравнение FTA c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTA | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTA | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.82 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между FTA и CSTK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTA и CSTK
Дивидендная доходность FTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности CSTK в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 1.73% | 1.89% | 2.02% | 2.10% | 2.15% | 1.54% | 2.03% | 1.88% | 2.28% | 1.53% | 1.56% | 2.05% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTA и CSTK
Максимальная просадка FTA за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTA и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTA | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -8.87% | -53.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -6.43% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -1.28% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTA и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTA | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 11.68% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 11.68% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 11.68% | +8.32% |