PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSZ с QCLN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FSZ и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSZ и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		-0.28%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.87% соответственно.

FSZ

1 день
1.51%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.35%
1 год
20.25%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.39%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWUFSZ с IEVFSZ с EWG
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FSZ и QCLN

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FSZ vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSZQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.63

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.23

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.97

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

12.27

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSZ vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSZQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.19

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.15

+0.37

Корреляция

Корреляция между FSZ и QCLN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и QCLN

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.44%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FSZ и QCLN

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FSZQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-76.18%

+42.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-16.18%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-69.49%

+35.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-71.73%

+37.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-45.67%

+38.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-43.54%

+36.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

5.24%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSZQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

13.73%

-8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

27.33%

-18.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

37.76%

-21.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

37.87%

-18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

34.62%

-15.74%