PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSZ с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FSZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSZ returned 5.94%/yr vs 4.31%/yr for KNG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSZ charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 2.20%.

FSZ

1 день
-0.66%
1 месяц
1.60%
С начала года
2.04%
6 месяцев
6.03%
1 год
9.94%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.42%

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSZ и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.04%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-14.05%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between FSZ and KNG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.55

The correlation between FSZ and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSZ и KNG

Секторы
FSZ
KNG

Промышленность

22.0%
20.3%

Здравоохранение

22.0%
10.1%

Финансовые услуги

18.9%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.5%

Сырьевые материалы

8.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
23.5%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Недвижимость

3.7%
4.4%

Коммунальные услуги

3.1%
6.1%

Технологии

1.6%
4.3%

Энергетика

-

3.0%

Промышленность

FSZ
22.0%
KNG
20.3%

Здравоохранение

FSZ
22.0%
KNG
10.1%

Финансовые услуги

FSZ
18.9%
KNG
12.7%

Потребительский циклический сектор

FSZ
10.0%
KNG
5.5%

Сырьевые материалы

FSZ
8.2%
KNG
10.2%

Потребительский защитный сектор

FSZ
6.6%
KNG
23.5%

Коммуникационные услуги

FSZ
3.9%
KNG

-

Недвижимость

FSZ
3.7%
KNG
4.4%

Коммунальные услуги

FSZ
3.1%
KNG
6.1%

Технологии

FSZ
1.6%
KNG
4.3%

Энергетика

FSZ

-

KNG
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FSZ vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSZKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.73

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.15

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.87

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

2.25

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSZ vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNG равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSZKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FSZ и KNG

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSZKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-35.12%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-8.61%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-14.24%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-18.20%

-15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.89%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.13%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.32%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и KNG

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FSZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSZKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.29%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

7.39%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

10.19%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

13.59%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

17.18%

+1.77%

Сравнение комиссий FSZ и KNG

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и KNG

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности KNG в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.39%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSZ and KNG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSZ has higher volatility (4.72%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FSZ leads with 5.94% vs 4.31% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSZ has performed better with a 5.94% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 2.39% for FSZ.

FSZ is categorized as Europe Equities, while KNG is Dividend. FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.80% for FSZ and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSZ и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор