Сравнение FSZ с HEDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
FSZ и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и HEDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и HEDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 0.46% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.28% соответственно.
FSZ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.48%
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и HEDJ
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HEDJ в 0.58%.
Доходность на риск
FSZ vs. HEDJ — Ранг доходности на риск
FSZ
HEDJ
Сравнение FSZ c HEDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | HEDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.67 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.06 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.08 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.09 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.67 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и HEDJ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и HEDJ
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности HEDJ в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.43% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и HEDJ
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и HEDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -38.18% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.20% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -22.17% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -38.18% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -6.60% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -5.96% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.24% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и HEDJ
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.00%, в то время как у WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.41% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 10.76% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 19.04% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 16.48% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.34% | +0.53% |