Сравнение FSZ с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
FSZ и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 0.46% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.92% соответственно.
FSZ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.48%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и EWP
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
FSZ vs. EWP — Ранг доходности на риск
FSZ
EWP
Сравнение FSZ c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.20 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.79 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.94 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 15.00 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.20 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.92 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и EWP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и EWP
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.43% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и EWP
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -61.19% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.19% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -33.91% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -46.36% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.70% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -21.54% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.20% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и EWP
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.00%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 8.33% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 14.14% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 21.52% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 20.02% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 22.21% | -3.34% |