PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSZ с EPOL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds - FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSZ returned 10.25%/yr vs 11.95%/yr for EPOL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSZ charges 0.80%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.95% соответственно.

FSZ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.07%
3 года*
13.17%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.25%

EPOL

1 день
-1.60%
1 месяц
-2.33%
С начала года
10.88%
6 месяцев
11.51%
1 год
36.67%
3 года*
33.20%
5 лет*
15.75%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSZ и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.53%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		10.88%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between FSZ and EPOL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.54

The correlation between FSZ and EPOL shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSZ и EPOL

Секторы
FSZ
EPOL

Финансовые услуги

22.0%
44.6%

Промышленность

17.1%
1.7%

Здравоохранение

14.6%
0.6%

Сырьевые материалы

9.8%
7.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
13.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.8%

Технологии

4.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.7%

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%
4.8%

Энергетика

-

14.5%

Финансовые услуги

FSZ
22.0%
EPOL
44.6%

Промышленность

FSZ
17.1%
EPOL
1.7%

Здравоохранение

FSZ
14.6%
EPOL
0.6%

Сырьевые материалы

FSZ
9.8%
EPOL
7.3%

Потребительский циклический сектор

FSZ
7.3%
EPOL
13.1%

Потребительский защитный сектор

FSZ
4.9%
EPOL
5.8%

Технологии

FSZ
4.9%
EPOL
2.0%

Коммуникационные услуги

FSZ
2.4%
EPOL
5.7%

Недвижимость

FSZ
2.4%
EPOL

-

Коммунальные услуги

FSZ
2.4%
EPOL
4.8%

Энергетика

FSZ

-

EPOL
14.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWI
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

FSZ vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSZEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.55

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.23

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

3.34

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

9.08

-6.46

FSZ vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSZ и EPOL

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSZEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-63.72%

+29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-11.04%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-21.81%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-54.21%

+20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-61.41%

+27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.82%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-26.81%

+19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.05%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и EPOL

Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 4.07%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSZEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

7.54%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

18.40%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

23.71%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

29.18%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

27.43%

-8.68%

Сравнение комиссий FSZ и EPOL

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и EPOL

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности EPOL в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.80%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.38%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FSZ and EPOL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (7.54%) compared to FSZ (4.07%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, EPOL leads with 11.95% vs 10.25% for FSZ. On fees, EPOL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 11.95% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPOL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

EPOL has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.38% for FSZ.

FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FSZ and 0.61% for EPOL.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSZ и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор