PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с DBEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSZ с DBEZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ).

FSZ и DBEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и DBEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSZ и DBEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		-0.28%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		-0.17%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DBEZ с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям DBEZ по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.08% соответственно.

FSZ

1 день
1.51%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.35%
1 год
20.25%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.39%

DBEZ

1 день
2.66%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
4.67%
1 год
15.19%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.82%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWUFSZ с IEVFSZ с EWG
Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с ^GSPCDBEZ с SPEUDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с BBEU

Сравнение комиссий FSZ и DBEZ

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBEZ в 0.47%.

FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FSZ vs. DBEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c DBEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSZDBEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.82

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.26

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.13

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

4.46

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSZ vs. DBEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DBEZ равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и DBEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSZDBEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.82

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между FSZ и DBEZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и DBEZ

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности DBEZ в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.44%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.21%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%

Просадки

Сравнение просадок FSZ и DBEZ

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки DBEZ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и DBEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FSZDBEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-38.76%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-12.42%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-23.38%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-38.76%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-7.60%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-5.87%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.14%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и DBEZ

Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSZDBEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.98%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.28%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

18.69%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

16.20%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.31%

+0.57%