PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSYD с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSYD с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FSYD is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FSYD is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past 3 years, FSYD returned 9.61%/yr vs 13.73%/yr for FUTY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FSYD charges 0.55%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FSYD и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSYD показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 3.78%.

FSYD

1 день
0.06%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.01%
1 год
9.98%
3 года*
9.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSYD и FUTY

2026 (YTD)2025202420232022
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		3.41%9.09%8.74%12.22%-6.59%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-7.46%9.28%

Correlation

The correlation between FSYD and FUTY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.38

The correlation between FSYD and FUTY shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSYD и FUTY

Секторы
FSYD
FUTY

Здравоохранение

94.6%

-

Энергетика

34.4%
0.5%

Технологии

5.4%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

99.2%

Здравоохранение

FSYD
94.6%
FUTY

-

Энергетика

FSYD
34.4%
FUTY
0.5%

Технологии

FSYD
5.4%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FSYD
0.0%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FSYD

-

FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FSYD

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FSYD

-

FUTY

-

Финансовые услуги

FSYD

-

FUTY

-

Промышленность

FSYD

-

FUTY
0.2%

Недвижимость

FSYD

-

FUTY

-

Коммунальные услуги

FSYD

-

FUTY
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с FLDRFSYD с SHYFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHXFSYD с BSJP
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FSYD vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSYD c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSYDFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.85

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
1.23

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.15

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.36

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

3.05

+11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSYD vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSYD на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSYD и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSYDFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.85

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.55

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FSYD и FUTY

Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSYDFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-36.44%

+24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-8.93%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.49%

-17.35%

+11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-6.72%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-6.03%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.98%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSYD и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSYDFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

5.52%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

11.38%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

14.34%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

17.08%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

19.05%

-11.20%

Сравнение комиссий FSYD и FUTY

FSYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSYD и FUTY

Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.32%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FSYD and FUTY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.52%) compared to FSYD (1.11%). In terms of maximum drawdown, FSYD dropped -12.11% vs FUTY's -36.44%.

On 3-year performance, FUTY leads with 13.73% vs 9.61% for FSYD. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSYD has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FUTY has performed better with a 13.73% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.

FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 2.60% for FUTY.

FSYD is categorized as High Yield Bonds, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.55% for FSYD and 0.08% for FUTY.

FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSYD и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор