Сравнение FSYD с FDHY

С начала года, FSYD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у FDHY с доходностью 0.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDHY в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSYD на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSYD и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSYD и FDHY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности FDHY в 6.58%

Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и FDHY.

Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что FSYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.