PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSYD с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSYD с FFRHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both High Yield Bonds funds from Fidelity. Over the past 3 years, FSYD returned 9.54%/yr vs 7.64%/yr for FFRHX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FSYD charges 0.55%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности FSYD и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSYD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 2.05%.

FSYD

1 день
-0.27%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.97%
1 год
10.19%
3 года*
9.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.69%
1 год
6.13%
3 года*
7.64%
5 лет*
5.49%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSYD и FFRHX

2026 (YTD)2025202420232022
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		3.35%9.09%8.74%12.22%-6.59%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		2.05%5.47%7.10%12.63%-1.28%

Correlation

The correlation between FSYD and FFRHX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.29

Сравнение распределения секторов FSYD и FFRHX

Секторы
FSYD
FFRHX

Здравоохранение

94.6%

-

Энергетика

34.4%
92.8%

Технологии

5.4%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
3.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FSYD
94.6%
FFRHX

-

Энергетика

FSYD
34.4%
FFRHX
92.8%

Технологии

FSYD
5.4%
FFRHX

-

Коммуникационные услуги

FSYD
0.0%
FFRHX
3.0%

Сырьевые материалы

FSYD

-

FFRHX

-

Потребительский циклический сектор

FSYD

-

FFRHX
4.3%

Потребительский защитный сектор

FSYD

-

FFRHX

-

Финансовые услуги

FSYD

-

FFRHX

-

Промышленность

FSYD

-

FFRHX

-

Недвижимость

FSYD

-

FFRHX

-

Коммунальные услуги

FSYD

-

FFRHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с FLDRFSYD с SHYFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с BSJPFSYD с VDIGX
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

FSYD vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSYD c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSYDFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.62

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
6.30

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.96

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

5.16

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

18.28

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSYD vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSYD на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSYD и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSYDFFRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.15

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FSYD и FFRHX

Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSYDFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-22.20%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-1.19%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.49%

-3.29%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.11%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-1.15%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.34%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FSYD и FFRHX

Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что FSYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSYDFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.61%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

1.62%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

2.35%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

2.88%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

4.14%

+3.71%

Сравнение комиссий FSYD и FFRHX

FSYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSYD и FFRHX

Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности FFRHX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.07%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.32%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSYD and FFRHX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSYD has higher volatility (1.12%) compared to FFRHX (0.61%). In terms of maximum drawdown, FSYD dropped -12.11% vs FFRHX's -22.20%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSYD и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор