PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSYD с HYBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSYD с HYBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL).

FSYD и HYBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSYD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FSYD и HYBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSYD и HYBL

2026 (YTD)2025202420232022
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		0.53%9.09%8.74%12.22%-6.59%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.93%7.78%9.12%11.86%-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSYD показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью -0.93%.

FSYD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.65%
1 год
8.86%
3 года*
8.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBL

1 день
0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.36%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable High Yield ETF

SPDR Blackstone High Income ETF

Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с SHYFSYD с FLDRFSYD с BSJPFSYD с SRLNFSYD с FFRHXFSYD с VDIGX
Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с SPY

Сравнение комиссий FSYD и HYBL

FSYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF

Доходность на риск

FSYD vs. HYBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSYD c HYBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSYDHYBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.37

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.03

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.82

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

7.99

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSYD vs. HYBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSYD на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBL равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSYD и HYBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSYDHYBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.17

-0.47

Корреляция

Корреляция между FSYD и HYBL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSYD и HYBL

Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности HYBL в 7.25%

TTM2025202420232022
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.49%6.49%6.47%6.70%5.29%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.25%7.22%7.88%7.93%5.10%

Просадки

Сравнение просадок FSYD и HYBL

Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и HYBL.

Загрузка...

Показатели просадок

FSYDHYBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-8.46%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-3.54%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.49%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.40%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.81%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FSYD и HYBL

Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FSYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSYDHYBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.43%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

2.16%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

4.65%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.97%

4.64%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

4.64%

+3.33%