Сравнение FSYD с FLDR

С начала года, FSYD показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSYD на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 4.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSYD и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSYD и FLDR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FLDR в 4.55%

Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, примерно равная максимальной просадке FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и FLDR.

Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что FSYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.