PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSYD с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSYD с FLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - FSYD is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. FSYD is actively managed, while FLDR is passively managed. Over the past 3 years, FSYD returned 9.54%/yr vs 5.36%/yr for FLDR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FSYD charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.

Доходность

Сравнение доходности FSYD и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSYD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.44%.

FSYD

1 день
-0.27%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.97%
1 год
10.19%
3 года*
9.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSYD и FLDR

2026 (YTD)2025202420232022
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		3.35%9.09%8.74%12.22%-6.59%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.44%5.41%5.71%6.32%0.00%

Correlation

The correlation between FSYD and FLDR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с SHYFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHXFSYD с BSJPFSYD с VDIGX
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV

Доходность на риск

FSYD vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSYD c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSYDFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
5.95

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
10.06

-6.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

2.75

-1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

10.24

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

70.25

-54.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSYD vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSYD на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSYD и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSYDFLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

5.95

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.62

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FSYD и FLDR

Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, примерно равная максимальной просадке FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSYDFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-12.23%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-0.47%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.49%

-0.76%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.02%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-0.35%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.07%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FSYD и FLDR

Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FSYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSYDFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.19%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

0.58%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

0.80%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

1.21%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

5.26%

+2.59%

Сравнение комиссий FSYD и FLDR

FSYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSYD и FLDR

Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности FLDR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.32%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSYD and FLDR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSYD has higher volatility (1.12%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, FSYD dropped -12.11% vs FLDR's -12.23%.

On 3-year performance, FSYD leads with 9.54% vs 5.36% for FLDR. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.54% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.

FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 4.43% for FLDR.

FSYD is categorized as High Yield Bonds, while FLDR is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.55% for FSYD and 0.15% for FLDR.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSYD и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор