PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSWCX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSWCX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSWCX и TWEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund
1.49%22.50%19.90%12.64%-3.50%30.43%-4.44%29.09%-11.54%0.77%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, FSWCX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.


FSWCX

1 день
1.87%
1 месяц
-3.05%
С начала года
1.49%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.55%
3 года*
18.37%
5 лет*
12.56%
10 лет*

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

American Century Equity Income Fund

Сравнение комиссий FSWCX и TWEIX

FSWCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.


Доходность на риск

FSWCX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSWCX
Ранг доходности на риск FSWCX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWCX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSWCX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSWCXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.35

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

4.91

+2.06

FSWCX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSWCX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSWCX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSWCXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.92

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.24

Корреляция

Корреляция между FSWCX и TWEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSWCX и TWEIX

Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund
7.29%7.40%8.86%9.68%12.90%5.71%2.55%2.37%3.84%0.07%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FSWCX и TWEIX

Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и TWEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSWCXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-39.30%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-8.86%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-13.69%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-4.90%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.17%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.35%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSWCX и TWEIX

Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSWCXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.04%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

6.12%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

11.60%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

10.71%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

13.35%

+7.60%