PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSWCX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSWCX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

FSWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FSWCX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSWCX и AVERX

2026 (YTD)2025
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		1.49%26.12%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, FSWCX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

FSWCX

1 день
1.87%
1 месяц
-3.05%
С начала года
1.49%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.55%
3 года*
18.37%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с FSWCX:
FSWCX с XLKFSWCX с VUAG.LFSWCX с VIGFSWCX с SPYFSWCX с FTIHXFSWCX с SWLVXFSWCX с FBLEX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий FSWCX и AVERX

FSWCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Доходность на риск

FSWCX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSWCX
Ранг доходности на риск FSWCX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWCX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSWCX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSWCXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSWCX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSWCXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.17

-0.66

Корреляция

Корреляция между FSWCX и AVERX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSWCX и AVERX

Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		7.29%7.40%8.86%9.68%12.90%5.71%2.55%2.37%3.84%0.07%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSWCX и AVERX

Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSWCXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-11.33%

-30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-6.66%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.39%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSWCX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSWCXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

19.13%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

19.13%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

19.13%

+1.82%